博客已经更新了半年多了，前期做了些seo优化，但是发现好像作用不大，google和必应都没怎么收录，最多就收录了主页，去看了一下爬虫日志，频率也非常低，基本就没怎么爬，没办法，是时候要主动提交了。
博客是hexo框架，文章资源保存在github，push提交会触发cloudflare pages部署，基于这个思路，本来想着有没有什么插件可以实现自动提交，找了一圈，发现网上说得比较多的是：
hexo-seo-submit
hexo-submit-urls-to-search-engine
按照官方文档部署后，触发测试，发现并没有提交成功，我这里猜测是因为这两个框架是在hexo d得时候才进行触发的，但是我的部署逻辑是不会进行hexo d的操作的，在cloudflare端，直接hexo g后，取用public目录部署就完了。没办法，得想一想其他办法，所以就想直接使用github actions自动提交触发，而且这个方法也不错，如果使用差价，你在提交到google时，因为是在国内，不能直接访问，所以还要配置代理，太蛮烦了，而且我也没海外服务器，直接用guthub不香吗？不废话了，直接 ...
分析
checksec
1234checksec --file=PicoCTF_2018_buffer_overflow_2RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILEPartial RELRO No canary found NX enabled No PIE No RPATH No RUNPATH 80) Symbols No 0 3 PicoCTF_2018_buffer_overflow_2
ida
main函数
1234567891011int __cdecl main(int argc, const char **argv, const char **envp){ __gid_t v4; // [esp+Ch] [ebp-Ch] setvbuf(_bss_start, 0, 2, 0); v4 ...
健身国庆基本没怎么去，过几天继续续月卡练
生活
10.12 晚上我妈给我打电话，好家伙，家里出事了，虽然没大问题，但是心累，就是老爸回老家给奶奶过生日，顺带去赶人亲的时候，喝酒喝昏迷，真的无语。被带去医院输液，虽然好了，但是我不想给他打电话，他是说辞我一清二楚，劝他适量，克制，也说了无数次了，没用。心累。
国庆期间，吃的野火锅，香是真的香，但是一直到今天，16号，牙龈发炎都还没好，离谱啊，这东西太猛了。
10.15 发现有个实习生不见了，还记得当初来的是两个实习生，第一天就给他们说了，两个最后只留下一个，看来他应该被淘汰了，害，真的残酷，对于刚毕业的学生而言，希望他能找打合适的工作吧。
10.24，一会儿下班直接去高铁站，准备去重庆考试，佛系随缘，考完了顺带在哪里玩一玩好久没出去玩了
10.25 昨天下班直接去重庆了，考试怎么说呢？题不难，就是时间太近了，90分钟100题，反正我没写完，我做题顺序是言语->判断->资料->数量->政治理论常识，最后两个模块我基本没时间了，甚至资料最后一题，因为要来回翻页，所以直接猜了，当然，结果是错的，哈哈哈哈，后面我写完申论回 ...
今天来聊聊日历价差，为什么聊这个呢？最主要的原因是商品期权流动性很差，如果想用对角策略，远期腿很难成交，滑点巨大，没有可行性。然后就思索，有没有折中的方案，所以才讲日历价差的，这里先说结论，还是不行，流动性很差，就算是相邻的合约期权，远期腿的call都很难成交，还是不具有可行性，放弃吧
什么是日历价差？日历价差，也叫时间价差或水平价差，是一种中性策略。它的核心思想是：同时买入和卖出相同标的资产、相同行权价，但不同到期日的期权。
通常的操作是：
卖出一份近期到期的期权。
买入一份远期到期的期权。
由于远期期权的时间价值衰减速度比近期期权慢，这个策略主要赚取的就是两者时间价值衰减速度不同所带来的利润。
是不是发现了，欸？这操作怎么和对角很像？别急，后文会解释的。这也是精髓所在。
策略原理与盈利逻辑日历价差的盈利基于一个关键现象：期权的时间价值（Theta）并非线性衰减，而是越接近到期日，衰减得越快。
盈利的核心条件：在近期期权到期时，标的资产的价格非常接近卖出的那个期权的行权价。
注意：这个非常关键，也是风险所在，后文会解释
具体操作与类型日历价差通常使用看涨期权来构建（看涨日历价 ...
都在说期权卖方就是做保险的，看起来好像没问题，确实是这回事，但是期权却更公平，真实的保险是经过包装调整的，公平性很差，保险公司很难被行权。保险条款中诸多限制，本质上是在动态调整和约束其风险敞口，对应希腊字母的管理
下面我们从希腊字母角度来分析一下保险：
核心相似性：收取权利金，承担或有义务
期权卖方：收取权利金，有义务在买方行权时，以执行价格买入或卖出标的资产。
保险卖方（保险公司）：收取保费，有义务在触发保险事故时，向被保险人支付赔偿金。
两者都是先收入，后承担不确定的、可能巨大的未来义务。盈利模式都是希望“坏事”不发生，从而将权利金/保费稳稳收入囊中。
保险不公平的希腊字母调整调整 Delta - 控制“方向性风险”
期权Delta：衡量标的资产价格变动对期权价值的影响。卖方希望通过标的资产价格朝有利方向变动
保险的“Delta”：对于财产险、车险等，保险公司的赔付与特定事件（如火灾、车祸）的发生有关，而非直接与某个资产价格线性相关。但其风险管理的核心思想是分散化，这类似于构建一个“Delta中性”的组合。
相当于Delta管理的行为：保险公司不会把所有保单都卖给同一个 ...
核心概念同时持有不同到期日和不同行权价的期权头寸。最常见的构成是：
买入一份长期期权
卖出一份短期期权，行权价与长期期权不同
这个策略之所以叫“对角”，是因为它在期权T型报价表上，头寸位于一条对角线上（既不在同一行/到期日，也不在同一列/行权价）
盈利维度
时间价值衰减：卖出的短期期权会随着时间推移而快速流失时间价值。这是该策略的主要收入来源。
短期时间衰退很快的
降低持仓成本：卖出短期期权所获得的权利金，可以直接降低买入长期期权的总成本。
方向性投机：策略的最终盈利潜力与标的资产的价格方向相关，通常建立在温和看涨或温和看跌的预期之上。
低波动
隐含波动率变化：如果卖出的短期期权IV较高，而买入的长期期权IV较低，策略可能从IV的下降或期限结构中获利。
常见类型看涨对角
适用于温和看涨的市况
构建方式
买入 一张长期（例如，6-24个月后到期）的看涨期权。
卖出 一张短期（例如，1-2个月后到期）的、行权价更高的看涨期权。
深虚
两个期权的标的资产相同
损益特征
最大盈利：有限。发生在短期期权到期时，标的资产价格略低于或等于卖出的短 ...
直接买入认购认沽，迟早g
重要前提
突破行情通常波动率会扩大
但不能保证100%，所以还是有风险的
策略
直接买入看涨/看跌
牛市/熊市价差
跨式/勒式
以上3种策略，第一种是大部分做突破采用的期权策略，但是很坑啊，其实主力会控盘，控波动率，这个深有体会，比如国庆前对二甲苯，期权持仓量很大，而且原油暴涨，但是着货就是不涨或者波动很低，就是主力在控盘，磨损。所以看似很有效的策略，但是实际过程中，特别搞心态。评论区一堆破防的。所以为了应对这种情况，才提出了23策略，他们的比较如下：
策略
核心赌注
优点
缺点
最适合您的场景
1. 直接买入看涨/看跌
方向 + 波动率
潜在收益无限
成本高；受时间和波动率衰减双重打击
强烈单向波动 您不仅看对方向，还预期波动率会急剧放大。
2. 牛市/熊市价差
纯方向
成本低；对时间和波动率不敏感
收益有上限
高胜率但温和突破 您能看对方向，但不确定波动率是否会配合。
3. 跨式/勒式
纯波动率
方向中性，无论涨跌，波动就能赚钱
成本最高；对时间和波动率衰减最敏感
...
基础认识跨式期权策略是指在买入（或卖出）相同数量的具有相同标的资产、相同行权价和相同到期日的看涨期权和看跌期权
它主要分为两种：
买入跨式期权： 同时买入一张看涨期权和一张看跌期权。
卖出跨式期权： 同时卖出一张看涨期权和一张看跌期权。
性质：方向中性，赌波动
买入跨式期权
核心思想：投资者预期标的资产价格在未来会有剧烈波动，但不确定波动的方向（是暴涨还是暴跌）。策略的盈利不依赖于价格的涨跌方向，而是依赖于价格波动的幅度。
适用场景：【敲重点！！】
重大事件发布前：如财报季、FDA新药审批、央行议息会议、产品发布会等。这些事件极有可能导致股价大幅波动。
技术面上，股价处于关键支撑/阻力位，即将选择方向突破。
市场隐含波动率较低时，买入期权成本相对便宜，如果预期未来实际波动率会升高，此策略尤为有效。
做期货的，如果胜率高，做突破的，可以参考场景1和2，2要注意事件针对的品种
具体操作
选择标的资产
选择到期日
选择一个行权价
买入1张该行权价和到期日的看涨期权。
买入1张该行权价和到期日的看跌期权
盈亏结构分析
成本（最大亏损）：构建成本 = 看涨期权权利金 ...
具体八字就不展示了,这里主要记录一下相关的解析
基本信息
日主：乙木【坐酉金，看着我都害怕，哈哈哈】
宜泄秀生财，次取财官，忌再扶身（印）
五行：木金
阴阳:阴
强弱: 中度偏强
用神：火
炎热火旺，宜水润、忌再燥
喜神：土、水
忌神：水
解读总体一句话：身处压力之下的坚韧藤萝
日主为乙木，生于盛夏之末的未月。乙木，在五行中象征着藤萝、花草，其本质柔韧、灵动，善于攀附与变通，生命力极为顽强。生于未月，土燥木渴，天生就处在一个需要努力寻找水源和养分的环境中，有坚韧不拔、适应力强的核心特质。
命局最显著的特征是“财杀相生，身杀两停”。月柱辛未，天干七杀（辛金）透出，坐下偏财（未土）；日柱乙酉，日主乙木自坐七杀（酉金）。七杀代表着压力、挑战、规则与突破，它像一把悬在头顶的利剑，时刻鞭策。而财星（年柱己土、时柱戊土、月支未土）则源源不断地生助七杀，这构成了一幅“压力山大”的画面。
年支卯木与时支寅木是乙木的强根，如同藤萝有了粗壮的树干可以依附，有足够的力量去“担”起这份沉重的财与杀。形成了一种动态的平衡：压力越大，反弹力和奋斗精神就越强。不是温室里的花朵，而是能在峭壁上迎风生长的坚 ...
前言这篇帖子主要是用机器学习算法，以常见的量价因子为例，测试价格预测能力，涉及的量价因子如下：
价格趋势因子
移动平均类
SMA_5
SMA_10
SMA_20
EMA_5
EMA_10
EMA_20
动量指标
MACD
MACD_signal
MACD_hist
波动率因子
RSI
其他相关因子
volume
open_oi
close_oi
returns【收益率】
基础
open
high
low
close
图片中文乱码，懒得改了，不影响阅读
数据来源，可以参考这篇文章：金融数据采集 | FlyDay
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